기업 관련 총수익스와프(TRS)를 매매 또는 중개하면서 자본시장법을 위반해 KB증권 등 17개의 증권회사가 적발됐다.

금융감독원은 TRS를 거래한 증권사를 상대로 현장검사를 벌여 자본시장법을 위반한 증권사와 임직원을 조치하기로 했다고 13일 밝혔다.

TRS란 총수익매도자가 기초자산에서 발생하는 이익이나 손실 등 모든 현금흐름을 총수익 매수자에게 이전하고 그 대가로 약정이자를 받는 거래다. 앞서 지난 4월 공정거래위원회는 TRS 거래를 이용해 계열사를 부당지원한 혐의로 효성을 검찰에 고발한 바 있다.

금감원 검사 결과에 따르면 12개사는 44건의 TRS 매매·중개 과정에서 거래상대방 제한 규정을 위반, 4개사는 장외파생상품 영업을 인가받지 않았음에도 14건의 TRS를 중개, 13개사는 장외파생상품의 월별 거래내역을 금융위원회에 보고하지 않아 각각 적발됐다.

KB증권, 삼성증권, 하나금융투자, 미래에셋대우, 신한금융투자, NH투자증권, 메리츠종금증권, 한국투자증권, SK증권(위반수 기준) 등 주요 증권사가 포함됐다.

법을 위반한 TRS 거래는 총 58건이고 해당 금액은 총 5조∼6조원 규모로 건당 평균 1000억원 수준으로 파악됐다.

다만, 금감원은 이번에 적발한 위반사항이 그동안 금융자문이라는 명목으로 업계에서 관행적으로 이뤄진 점, 증권사 임직원의 법규위반에 대한 인식이 부족했던 점 등을 고려해 조치 수준을 정할 방침이다.

금감원은 “조치 수위를 지금 말씀드릴 상황은 아니지만 중징계는 아닐 것으로 예상한다“고 말했다.

이어 “이번 검사하는 과정에서 기업집단 소속 대기업 등이 계열사간 자금지원, 지분취득 등을 목적으로 TRS 거래를 이용한 사례가 다수 발견됐다”며 “공정거래법 위반 가능성이 있는 만큼 해당 내용을 공정위에 정보사항으로 제공할 예정”이라고 밝혔다.

이정윤 기자 jyoon@viva100.com