'라임자산운용 펀드의 고객 기준 손실 금액 안내' 자료 배포

1조6000억원대의 펀드 환매를 중단한 라임자산운용이 관련 173개 자펀드의 손실 규모가 지난 23일 기준으로 6341억원 수준이라고 밝혔다.

라임은 24일 ‘라임자산운용 펀드의 고객 기준 손실 금액 안내’라는 보도자료를 통해 “대부분 자펀드들의 기준가격 조정이 지난 21일 완료됐으며 이는 총수익스와프(TRS) 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있으며 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것”이라고 밝혔다. 또한 라임은 “173개 자펀드 기준 가입 금액은 약 1조6335억원으로 최악의 경우(전액 손실)에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것”이라고 밝혔다.

라임은 펀드의 손실은 펀드의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이로 계산될 수 있다고 설명했다. 라임은 “펀드의 손실은 펀드의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이로 계산될 수 있다”며 “일반적인 경우에는 특정 운용사 펀드 투자자들의 전체 손실규모를 파악할 때 해당 운용사 펀드 전체의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이를 보면 된다”고 설명했다. 또한 라임은 “환매 중단된 펀드의 투자 구조는, 고객들이 자펀드를 가입하고 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 TRS를 통해 간접 형태로 투자하는 방식”이라면서 “회사 펀드의 전체 설정액과 순자산(NAV)은 상당 부분 중복 계산될 수밖에 없으며, 이 차이를 고객 손실로 이해해서는 안된다”고 밝혔다.

라임은 지난 13일 삼일회계법인을 통해 모펀드 ‘플루토-FI D-1호’, ‘테티스 2호’와 해당 자펀드에 대한 실사를 진행해 기준가를 반영했다. 모펀드의 투자자산과 중복되지 않으면서 직접 편입한 자산이 있는 자펀드는 2월 말 추가 조정이 있을 예정이다. 실사 결과가 아직 나오지 않은 ‘플루토-TF 1호’(무역금융펀드)의 기준가격 일부 하락도 2월 말에 이뤄질 계획이다. 라임 측은 “TRS로 인해 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 수도 있을 것”이라고 덧붙였다.

홍예신 기자 yeah@viva100.com