플루토 FI D-1호·테티스 2호, 회수율 50~65%, 58~77%
라임 \"2개 모펀드에 TRS 적용 없어…일부 자펀드만 영향\"

라임자산운용이 10일 환매 중단 2개 펀드의 회수율이 50~77%이라고 밝혔다. 라임은 오는 14일 실사 결과가 최종 발표되면 18일부터 순차적으로 자펀드에 가격 조정을 반영한다는 계획이다. 오는 3월말께 추후 구체적인 상환 계획을 밝힐 예정이다.

라임자산운용은 이날 보도자료를 통해 환매 중단된 2개 펀드인 ‘플루토 FI D-1호’와 ‘테티스 2호’의 회수율 범위는 각각 50~65%, 58~77%로 집계됐다고 밝혔다. 회수율은 자산을 해당 범위 만큼 회수할 수 있다는 의미로, 각각 23~50% 손실률이 나타날 것으로 예상된다. 회수율은 고객의 최종 손실률이 아니며 기준가 평가 참고자료로 사용된다. 테티스와 플루토 펀드는 지난해 10월31일 기준 평가액이 각각 9373억원, 2424억원으로 나타났다.

이번 회계 실사 보고서에는 지난해 10월31일 기준 자산별 건전성에 부정적 요소가 있는지를 기반으로 해 기초자산을 A등급, B등급, C등급, 기타 등급으로 분류하고 분류 등급에 따라 회수추정금액이 산출된 최소값과 최대값이 포함됐다.우선 2개 모펀드의 기준가격 조정에 따른 자펀드 조정은 오는 17일 모펀드 기준 가격이 조정되는 시점부터 시작해 오는 24일까지 자펀드 별로 순차적 반영할 예정이다. 두 번째로 21일에 삼일회계법인이 추가 실사 결과를 발표하면 27일까지 자펀드 기준 가격을 조정하게 된다.

라임은 “회계법인의 실사는 기준가격 조정을 위해 이뤄진 것이 아니라 기초자산의 실재성과 건전성 확인 목적으로 이뤄진 것”이라며 “회사의 집합투자재산평가위원회 기준가 산정에 참고하기 위한 목적으로 진행돼, 예상 회수율을 반영한 기준가를 적정하게 산정할 예정”이라고 전했다. 이어 “구체적인 상환계획은 실사 결과 보고 이후 1개월 이내인 3월 말 전에 작성해 판매사를 통해 받아볼 수 있도록 준비하겠다”며 “또 무역금융펀드의 실사 결과는 개별적으로 2월 말께 안내할 예정”이라고 설명했다.

아울러 일각에서 제기한 총수익스와프(TRS) 선순위 계약으로 손실률이 극대화될 수 있다는 지적에 “이번 모(母)펀드 2개에 레버리지 목적의 TRS는 활용되지 않았으나 일부 자(子)펀드에 활용돼 레버리지 비율에 따라 손실률에 일부 영향을 줄 수 있을 것”이라고 해명했다. 이어 “자펀드에서 TRS가 레버리지로 활용된 경우는 상품별, 판매사별로 차이가 있을 수 있으며 추후 예정돼 있는 자펀드별 상황에서 확인할 수 있도록 하겠다”며 “개개별 펀드의 상황에 대해서는 판매사를 통해 따로 공지 예정이며 손실 비율을 단정적으로 언급하는 것은 불안을 가중시킬 수 있다”고 덧붙였다.

향후 라임운용은 판매사들과 협의체 구성에 관한 MOU를 체결할 예정이다. 판매 회사 공동대응단에도 최대한 협조한다는 계획이다. 또 금융감독원으로부터 감독관을 지원받고, 판매 회사 직원이 상주하게 해 필요한 업무의 도움을 받고 환매 연기 펀드의 정상화 과정을 모니터링하게 한다.

홍예신 기자 yeah@viva100.com