인터넷뱅크, 중·저신용자 대출 신용평가모형 고도화 ‘박차’

카카오뱅크(우측 상단부터 시계방향으로), 토스뱅크, 케이뱅크 등 인터넷은행 3사. (사진=연합뉴스)

 

최근 인터넷전문은행 3사(토스·케이·카카오뱅크)가 중·저신용자 대상 신용대출 비중 목표를 초과 달성한 가운데, 리스크 관리를 위해 자체 개인신용평가모형(CSS) 고도화에 박차를 가하고 있다.

26일 은행연합회 공시에 따르면 올해 2분기 인터넷은행의 중·저신용자 신용대출 비중은 토스뱅크 34.9%, 케이뱅크 33.3%, 카카오뱅크 32.4% 순으로 집계됐다. ‘중·저신용자 대상 신용대출 비중’은 전체 가계대출 중 신용평점 하위 50% 차주 대출이 차지하는 비중을 의미한다.

은행별로는 토스뱅크와 카카오뱅크의 2분기 중·저신용대출 평균 잔액이 각각 4조2160억원, 4조7000억원으로 파악됐다. 케이뱅크는 올 상반기 늘어난 중·저신용대출 규모가 5750억원이라고 공개했다. 

금융당국은 매년 인터넷은행의 중·저신용자 대출 비중을 공시하도록 하고 있다. 올해부터는 중·저신용자 대출 비중 산정 방식도 기말 잔액에서 평균 잔액으로 완화하면서, 인터넷은행의 중·저신용대출 목표치를 30%로 통일했다. 비중 목표 유지기간은 3년이다.

비중 목표를 초과한 인터넷은행들은 자체 고도화한 신용평가모형을 심사 시스템에 반영해 대출 공급 규모를 유지하면서, 중·저신용 대출 리스크 관리에 나서고 있다. 케이뱅크와 토스뱅크는 3분기, 카카오뱅크는 4분기에 각각 기존에 사용하던 대안평가모형을 한층 더 업그레이드해 여신심사에 반영하기로 했다.

평가모형을 살펴보면 카카오뱅크는 기존 신용평가모형에 대안신용평가모형인 ‘카카오뱅크스코어’를 결합해 신용평가 역량을 향상시키고 있다. 기존 CSS는 주로 신용평가사가 제공한 다중채무현황이나 연체이력, 급여 등 금융정보 중심으로 신용도를 파악했다. 문제는 금융거래 정보가 부족한 고객인 이른바, ‘씬파일러(Thin Filer)’들이 상환여력에 비해 저평가 된다는 점이다.

카뱅스코어는 기존 CSS가 사용하지 않는 비금융정보를 CSS에 결합해 중·저신용 잠재 우량 고객을 선별해낸다. ‘카톡 선물하기’, ‘택시 이용기록’, ‘교보문고 구매이력’ 등 비금융정보를 활용해 신용점수는 낮지만 충분한 상환여력을 가진 중·저신용자를 발굴해 연체율을 낮춤과 동시에 대출 공급 규모를 유지하는 것이 목표다.

실제로 올해 2분기 대출 건수 기준으로 중·저신용대출의 약 15%는 기존 신용평가모형으로는 대출 거절 대상이었지만 대안신용평가모형에 의해 우량고객으로 선별돼 대출이 공급됐다.

카카오뱅크 관계자는 “결국 고도화 핵심은 신뢰도 높은 데이터를 얼마나 많이 확보할 수 있는지에 달려있다”며 “지난 3년간 중·저신용대출 10조원을 공급했던 경험과 누적된 비금융정보, 연체 데이터 등을 바탕으로 대안평가모형을 발전시킬 계획”이라고 설명했다.

한 인터넷은행 업계 관계자는 “중·저신용대출 평균 잔액을 유지하려면 대출을 적극 공급해야 하는데 고신용에 비해 부실위험이 높은 것이 사실”이라며 “신용평가모형을 고도화해야 건전성 관리와 평균 잔액 유지라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 상황”이라고 말했다.

노재영 기자 noh@viva100.com