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| (사진=연합뉴스) |
금융기관의 자산건전성이 저하되면서 최근 국내 금융시스템의 불안 요소 중 하나로 떠오르고 있다. 특히 저축은행 등 비은행예금취급기관이 은행이나 여타 비은행업권에 비해 자산건전성 지표들이 빠르게 악화되면서 이들 업권에 대한 경계감이 높아지는 모습이다. 한국은행은 저축은행 등의 전반적인 손실흡수력은 고정이하여신(NPL)이 모두 손실로 처리돼도 대응 가능한 수준이지만, 유동성 대응능력을 확충할 필요가 있다고 제언했다.
한은이 26일 발표한 금융안정보고서에 따르면 올해 1분기말 현재 저축은행 및 상호금융 연체율은 각각 8.8%, 5.1%로 두 업권 모두 2022년 이후 상승세를 보이고 있다. 신규 연체율의 경우에도 연체율과 비슷한 흐름을 나타내고 있으며, 저축은행이 상호금융에 비해 큰 폭으로 상승하고 있다.
기업대출 연체율을 업종별로 보면 최근 저축은행과 상호금융 모두에서 모든 업종의 상승세가 확대되는 가운데 특히 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 등의 영향으로 건설·부동산업이 급격한 상승세를 보였다. 또한 고금리로 인한 자영업자들의 채무상환부담 증가 등으로 숙박·음식점업과 도·소매업도 높은 상승세를 기록했다.
자산건전성이 빠르게 저하되면서 비은행예금취급기관 대응력에 대한 우려도 높아지고 있다. 각 업권의 고정이하여신이 모두 추정손실화되는 극단적인 상황을 가정할 경우, 각 업권의 평균 자본비율은 저축은행 11.6%, 농협·수협·산림조합 7.6%, 새마을금고 6.1%, 신협 4.6% 등으로 모두 감독기준을 웃도는 것으로 나타났다. 한은은 “저축은행 사태 경험 등으로 각 업권들이 자본 확충 노력을 꾸준히 경주해 왔기 때문으로 추정된다”고 밝혔다.
지난해 비은행예금취급기관 부실자산의 처리 현황을 살펴보면 전체 부실자산의 19.2%가 매·상각 처리됐다. 매·상각 금액이 전년보다 상당폭 증가했으나 부실채권의 규모가 더 큰 폭으로 늘어나면서 매·상각 비율은 전년(20.9%)보다 하락했다. 매·상각 비율을 업권별로 살펴보면 저축은행의 매·상각 비율은 33.7%, 상호금융은 10.2%를 기록했다.
한편 비은행예금취급기관의 매·상각 실적은 은행에 크게 미치지 못 하는 수준이다. 이는 부실채권의 특성, 관련 제도 등으로 인해 비은행예금취급기관의 부실채권 매각이 활성화되지 못한 데 크게 기인한다는 설명이다. 국내 부실채권시장 투자자들은 비교적 리스크가 낮은 우량담보부 채권을 선호하기 때문에 비우량담보부 및 신용대출 비중이 높은 비은행예금취급기관들은 부실채권의 매각가율이 낮거나 매각처가 충분치 못해 부실자산 매각 실적이 저조한 편이다.
또한 제도적으로 채권 종류에 따라 매각 상대방이 제한되거나 매각처리기구 등이 미비해 부실채권 매각이 어려운 상황이다.
한은은 부실자산 매각이 활성화돼 매·상각 비율이 높아진다면 비은행예금취급기관들의 자산건전성과 손실흡수력이 더욱 제고될 수 있을 것으로 예상했다. 저축은행과 상호금융의 2023년중 매·상각 비율이 은행 수준(42.3%)까지 높아지는 상황을 가정할 경우 고정이하여신비율은 각각 실제보다 1.6%포인트 및 2.1%포인트 낮은 수준을 기록했을 것으로 추정된다.
특히 이러한 부실자산 처리가 상각이 아닌 매각을 통해 일부 이익 환수가 이뤄졌을 경우 자본비율이 상승하는 등 손실흡수력을 개선시키는 효과도 기대할 수 있을 것으로 보았다.
한은은 “비은행예금취급기관들의 고정이하여신비율이 큰 폭 상승하는 등 자산건전성이 빠르게 저하되고 있으나, 현재 수준의 고정이하여신이 모두 추정손실화되더라도 평균 자본비율이 감독기준을 상회하는 것으로 나타나는 등 이들 업권의 전반적인 손실흡수력은 이러한 충격에 대응가능한 수준”이라고 판단했다.
다만 부실자산의 빠른 증가가 시장의 불안심리를 자극해 유동성 리스크 발생을 야기할 수 있는 만큼 부실자산의 효율적 처리를 통해 금융기관의 재무건전성 지표 개선 및 손실흡수력 확충에 더욱 힘쓸 필요가 있다는 설명이다.
한은은 “최근 금융당국이 추진하고 있는 부동산PF 연착륙 방안은 비은행예금취급기관의 부실자산이 집중돼 있는 PF사업장에 대해 사후관리 기준을 마련해 재구조화와 신속한 정리를 유도한다는 측면에서 바람직한 정책방향으로 평가된다”며 “아울러 비은행권의 부실자산 매각 활성화를 위해 매각처 확대, 매각처리기구 신설 등 다양한 제도 개선이 추진되고 있는 가운데, 이러한 노력이 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 유관기관 및 시장참여자들간 긴밀한 논의와 협력이 지속돼야 할 것”이라고 밝혔다.
김수환 기자 ksh@viva100.com
